Strategie integrate per misurare e coprire i rischi di prodotti finanziari e assicurativi, con applicazioni a mercati e asset non convenzionali
Gruppo Scientifico-Disciplinare
13/STAT-04 - Metodi Matematici Dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie
Descrizione
Il progetto intende sviluppare metodologie matematiche e statistiche per la misurazione, modellazione e copertura del rischio in prodotti finanziari e assicurativi, estendendo l’analisi a mercati e asset non convenzionali. Il progetto verte sullo studio di modelli stocastici non lineari e dinamiche a multiscala per rappresentare code pesanti, salti e dipendenze complesse fra rischi di mercato e attuariali, integrando componenti di contagio e regime switching. Verranno proposte tecniche di inferenza e calibrazione robuste e algoritmi numerici per pricing e riserva tecnica (schemi Monte Carlo avanzati, metodi basati su PDE/OP, approcci deep learning). La ricerca verte inoltre su problemi di hedging in presenza di frizioni di mercato e vincoli regolamentari, valutando soluzioni di copertura dinamica. L’attività prevede la validazione su dati reali, analisi di sensitività e scenari stress, e produzione di strumenti replicabili
Tempo
Altro
Numero posti
1
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