"Modelli dinamici per l’analisi dei rischi finanziari" (nell’ambito "Economic, financial and industrial strategies for sustainable society" n. 57: Sustainable Finance)
Aperto il: 11/03/2026
Scadenza: 26/03/2026
Gruppo Scientifico-Disciplinare
13/STAT-04 - Metodi Matematici Dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie
Descrizione
Il progetto di ricerca studia la stabilità finanziaria attraverso modelli stocastici basati su catene di Markov. L’analisi si concentra sull’evoluzione dinamica del rischio e sulla sua distribuzione diseguale tra settori, territori e attori economici.Le probabilità di transizione consentono di modellare shock finanziari e fenomeni di persistenza del rischio e funzionali quali l’entropia (di diverso tipo) vengono introdotti come metriche per quantificare l’incertezza e la concentrazione delle dinamiche di rischio.Il modello matematico deve permettere l’identificazione di meccanismi di amplificazionedelle vulnerabilità sistemiche.I risultati mirano a supportarepolitiche volte a ridurre le asimmetrie di rischio e rafforzare la stabilità complessiva.
Sito web del bando
https://reclutamento.ict.uniba.it/contratti-di-ricerca/concorsi/2026-ctr.03
Numero posti
1
Ente finanziatore
Università degli studi di Bari
Come candidarsi
Other
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