Effetti dinamici locali medi del trattamento nelle serie storiche

Questo progetto studia identificazione, stima e inferenza dei LATE dinamici in modelli IV. Mostriamo che i compliers possono essere identificati individualmente in serie storiche; ciò consente sia una migliore interpretazione delle stime IV sia un test diretto dell’esclusione. Documentiamo diffusa debole identificazione nella letteratura, ma anche forte identificazione in sottocampioni rilevanti. Proponiamo un metodo (programmazione dinamica) per selezionare il sottocampione meglio identificato e migliorare stima e inferenza, con nuove procedure robuste. Applicazione alla politica monetaria