Modellizzazione e previsione di misure di rischio finanziario con modelli fattoriali estesi

Il progetto mira a sviluppare metodi econometrici per la previsione di misure di rischio finanziario,combinando modelli per serie storiche a valori matriciali, strutture fattoriali multilivello e indicatori di rischio realizzato. Il progetto nasce dai limiti degli approcci univariati e multivariati esistenti quando applicati ad un insieme ampio di attività finanziarie: in tali contesti, il numero di predittori realizzati (varianze, quantili, aspettative di coda, asimmetria, curtosi) cresce rapidamente, e i metodi di regressione standard incontrano difficoltà legate alla dimensionalità e alla collinearità.