Modelli matematici per i rischi geopolitici e informatici

Il progetto definisce un quadro quantitativo unificato per la modellizzazione stocastica, la valutazione finanziaria e la mitigazione dei rischi emergenti (geopolitico e cyber). L'impatto delle crisi internazionali è formalizzato mediante indici econometrici (text-mining e nuovi indicatori robusti) e processi a salti, distinguendo tra minaccia ed evento geopolitico. Tale impianto è integrato con il rischio cyber tramite processi stocastici in grado di catturare l'eventuale interdipendenza e il contagio incrociato tra ambito fisico e digitale, ai fini della valutazione equa di coperture parametriche in mercati incompleti e della mitigazione dinamica tramite controllo stocastico. L’attività dell’incaricata/o si articola in due macro-fasi: 1) analisi della letteratura e formalizzazione dei modelli matematici per i rischi geopolitico e cyber; 2) valutazione di contratti parametrici e applicazione del controllo ottimo stocastico (anche sotto informazione parziale).